CRSH / Tidal Trust II - YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF - Ratio put/call, Confiance des options, Activité inhabituelle des options

Tidal Trust II - YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
US ˙ ARCA

Ratios put/call - Perspectives d'avenir et historiques

Le ratio put/call pour CRSH / Tidal Trust II - YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF est de 0,35. Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Voir les entreprises avec les ratios put/call les plus optimistes.

En examinant les ratios put/call d'échéances spécifiques, nous pouvons déduire ce que les marchés d'options envisagent pour les perspectives à court, moyen et long terme de l'entreprise.
Ratio put/call de CRSH / Tidal Trust II - YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF par échéance
Échéance DTX Intérêt ouvert sur
option de vente
Intérêt ouvert sur
option d'achat
Ratio
put/call
2025-09-19 10 135
2025-10-17 38 216
2026-01-16 129 190
2026-04-17 220 29
Ratio put/call CRSH / Tidal Trust II - YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
Date Intérêt ouvert sur<br/>option de vente Intérêt ouvert sur
option de vente
(en dehors de la monnaie)
Intérêt ouvert sur<br/>option d'achat Intérêt ouvert sur option d'achat
(en dehors de la monnaie)
Ratio
put/call
Ratio Put/Call
 (en dehors de la monnaie)
2025-09-08 570 38
2025-09-05 566 34
2025-09-04 564 31
2025-09-03 467 31
2025-09-02 467 31
2025-08-29 460 27
2025-08-28 458 26
2025-08-27 342 24
2025-08-26 332 19
2025-08-25 325 13
2025-08-22 315 13
2025-08-21 313 13
2025-08-20 313 13
2025-08-19 308 13
2025-08-18 306 13
2025-08-15 397 13
2025-08-14 397 13
2025-08-13 397 13
2025-08-12 392 8
2025-08-11 398 3
Activité inhabituelle des options - Volume des transactions

Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Une activité inhabituelle sur les options (UOA) est généralement considérée comme un signal fort pour un changement de direction des prix. L'une des mesures de l'activité inhabituelle sur les options est le volume total des options de vente ou d'achat divisé par l'intérêt en cours pour le même type d'option. Si le volume total des options d'achat ou de vente dépasse l'intérêt ouvert en cours, cela est considéré comme inhabituel et indique un signal directionnel fort. Dans le tableau ci-dessous, toute date à laquelle le volume d'une option dépasse l'intérêt ouvert en cours est surlignée en vert (pour les options d'achat) ou en rouge (pour les options de vente).

Par exemple, si, lors d'un jour de trading, le volume d'options d'achat dépasse l'intérêt ouvert actuel, le ratio Volume d'options d'achat/Intérêt ouvert sera supérieur à un et cette cellule du tableau sera surlignée en vert. Cela indiquerait un achat important d'options d'achat, ce qui est un signal haussier. De même, si l'inverse est vrai - le volume de l'option de vente dépasse l'intérêt ouvert de l'option de vente, la cellule du tableau sera surlignée en rouge et représentera un signal baissier fort.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des options d'achat CRSH / Tidal Trust II - YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF Volume des options de vente CRSH / Tidal Trust II - YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
Date Volume
d'option de vente
Intérêt ouvert sur
option de vente
Volume d'option de vente
/Intérêt ouvert sur option de vente
Volume
d'option d'achat
Intérêt ouvert sur
option d'achat
Volume d'option d'achat
/Intérêt ouvert sur option d'achat
2025-09-08 0 570 2 1 611
2025-09-05 8 566 102 1 516
2025-09-04 6 564 29 1 509
2025-09-03 120 467 74 1 461
2025-09-02 0 467 10 1 455
2025-08-29 8 460 16 1 453
2025-08-28 2 458 3 1 456
2025-08-27 117 342 19 1 458
2025-08-26 11 332 1 1 457
2025-08-25 13 325 13 1 450
2025-08-22 17 315 14 1 449
2025-08-21 2 313 4 1 452
2025-08-20 0 313 13 1 440
2025-08-19 9 308 4 1 443
2025-08-18 2 306 52 1 406
2025-08-15 10 397 3 1 511
2025-08-14 0 397 4 1 509
2025-08-13 1 397 16 1 495
2025-08-12 10 392 1 1 494
2025-08-11 25 398 45 1 513
2025-08-08 0 398 0 1 513
2025-08-07 0 398 1 1 512
2025-08-06 1 398 3 1 517
2025-08-05 0 398 0 1 517
2025-08-04 21 378 5 1 513
Source : CBOE
Prime d'option achetée/vendue - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Prime d'option de vente
achetée
Prime d'option de vente
vendue
Prime d'option de vente
nette achetée
Prime d'option d'achat
achetée
Prime d'option d'achat
vendue
Prime d'option d'achat
nette achetée
Prime d'option longue
nette achetée
2025-09-08 0 0 0 0 10 -10 -10
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Grecques des options - Delta, Gamma, Theta

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Put Θ
(Moy)
Call Θ
(Moy)
Θ
(Moy)
Put Γ
(Moy)
Call Γ
(Moy)
Γ
(Moy)
Put Δ
(Moy)
Call Δ
(Moy)
Δ
(Moy)
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Volume des transactions d'options - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date Volume
d'option de vente
Volume des options de vente
(20j moyenne mobile)
Volume des options de vente
/ 20j mm (%)
Volume
d'option d'achat
Volume des options d'achat
(20j mm)
Volume des options d'achat
/ 20j mm (%)
Volume total Volume des options
put/call
Volume des options
put/call (20j mm)
2025-09-08 0 12 0,00 2 18 11,11 2 0,00 0,67
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Volume des transactions d'options - Bourse

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-09-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2025-09-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 1 0 0 0 0 110
2025-09-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6 0 0 0 0 35
2025-09-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 150 0 0 0 0 194
2025-09-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 10
2025-08-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 0 0 0 0 24
2025-08-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
2025-08-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 11 0 0 0 0 136
2025-08-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
2025-08-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0 0 0 26
2025-08-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 0 0 0 0 31
2025-08-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
2025-08-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 13
2025-08-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 13
2025-08-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 54
2025-08-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 13
2025-08-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
2025-08-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 0 0 17
2025-08-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
2025-08-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 45 0 0 0 0 70
Source : CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista