Volatilité implicite
La volatilité implicite à 30 jours de SMDV / ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF est de 16.12.
16.12%
| Date | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,16 | 0,19 | |
| 2025-09-11 | 0,16 | 0,19 | |
| 2025-09-10 | 0,16 | 0,21 | |
| 2025-09-09 | 0,17 | 0,21 | |
| 2025-09-08 | 0,17 | 0,20 |
| Date | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,13 | 0,21 | |
| 2025-09-04 | 0,14 | 0,20 | |
| 2025-09-03 | 0,16 | 0,20 | |
| 2025-09-02 | 0,14 | 0,20 | |
| 2025-08-29 | 0,13 | 0,21 |
| Date | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,12 | 0,21 | |
| 2025-08-27 | 0,12 | 0,21 | |
| 2025-08-26 | 0,13 | 0,21 | |
| 2025-08-25 | 0,12 | 0,21 | |
| 2025-08-22 | 0,14 | 0,16 |
Smile de volatilité
Un smile de volatilité est une forme courante de graphique qui résulte de la représentation graphique du prix d'exercice et de la volatilité implicite d'un groupe d'options ayant le même actif sous-jacent et la même date d'expiration.
