Volatilité implicite
La volatilité implicite à 30 jours de RSPS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF est de 34.05.
34.05%
| Date | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,34 | 0,12 | |
| 2025-09-10 | 0,33 | 0,12 | |
| 2025-09-09 | 0,35 | 0,12 | |
| 2025-09-08 | 0,34 | 0,11 | |
| 2025-09-05 | 0,36 | 0,12 |
| Date | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,35 | 0,12 | |
| 2025-09-03 | 0,36 | 0,12 | |
| 2025-09-02 | 0,35 | 0,12 | |
| 2025-08-29 | 0,35 | 0,12 | |
| 2025-08-28 | 0,35 | 0,12 |
| Date | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,34 | 0,12 | |
| 2025-08-26 | 0,34 | 0,12 | |
| 2025-08-25 | 0,34 | 0,11 | |
| 2025-08-22 | 0,33 | 0,11 | |
| 2025-08-21 | 0,31 | 0,11 |
Smile de volatilité
Un smile de volatilité est une forme courante de graphique qui résulte de la représentation graphique du prix d'exercice et de la volatilité implicite d'un groupe d'options ayant le même actif sous-jacent et la même date d'expiration.
