Volatilité implicite
La volatilité implicite à 30 jours de IVOL / KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF est de 23.02.
23.02%
| Date | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,23 | 0,09 | |
| 2025-09-11 | 0,25 | 0,08 | |
| 2025-09-10 | 0,25 | 0,08 | |
| 2025-09-09 | 0,24 | 0,08 | |
| 2025-09-08 | 0,23 | 0,08 |
| Date | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,21 | 0,08 | |
| 2025-09-04 | 0,23 | 0,08 | |
| 2025-09-03 | 0,20 | 0,08 | |
| 2025-09-02 | 0,20 | 0,08 | |
| 2025-08-29 | 0,21 | 0,09 |
| Date | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,15 | 0,10 | |
| 2025-08-27 | 0,20 | 0,10 | |
| 2025-08-26 | 0,23 | 0,09 | |
| 2025-08-25 | 0,23 | 0,09 | |
| 2025-08-22 | 0,23 | 0,08 |
Smile de volatilité
Un smile de volatilité est une forme courante de graphique qui résulte de la représentation graphique du prix d'exercice et de la volatilité implicite d'un groupe d'options ayant le même actif sous-jacent et la même date d'expiration.
