Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 332 332 364
Positions actuelles 873
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Portfolio a déclaré un total de 873 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 332 332 364 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Portfolio sont Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Ginnie Mae (US:US21H0426799) , and UMBS 15YR TBA(REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 (US:US01F0304703) . Les nouvelles positions de PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Portfolio incluent Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Ginnie Mae (US:US21H0426799) , and UMBS 15YR TBA(REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 (US:US01F0304703) .

PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,73 2,1168 4,3565
27,82 15,7961 3,5589
6,06 3,4399 3,4399
14,36 8,1541 3,0254
16,39 9,3091 2,9692
6,56 3,7264 1,2873
1,61 0,9129 0,9129
1,61 0,9129 0,9129
1,50 0,8541 0,8541
1,50 0,8541 0,8541
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-0,37 -0,2112 -15,0253
-0,10 -0,0543 -4,8147
-1,94 -1,0989 -2,5353
0,58 0,3297 -1,3968
-1,19 -0,6766 -0,6766
-1,19 -0,6766 -0,6766
3,46 1,9657 -0,3261
3,46 1,9657 -0,3261
-5,31 -3,0137 -0,3116
-0,39 -0,2228 -0,2228
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 27,82 17,09 15,7961 3,5589
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 16,39 33,20 9,3091 2,9692
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 14,36 62,08 8,1541 3,0254
US21H0426799 / Ginnie Mae 12,92 -2,90 7,3387 0,4827
US01F0304703 / UMBS 15YR TBA(REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 12,49 3,08 7,0936 0,8511
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 12,19 -4,92 6,9211 0,3176
US01F0506844 / UMBS TBA 6,56 38,59 3,7264 1,2873
US01F0306781 / UMBS TBA 6,06 3,4399 3,4399
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2TNCR649W7) 4,98 -2,58 2,8258 -0,1311
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2TNCR649W7) 4,98 -2,58 2,8258 -0,1311
TCW LTD TCW 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US87252MAC73) 4,01 0,02 2,2752 -0,0432
TCW LTD TCW 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US87252MAC73) 4,01 0,02 2,2752 -0,0432
US912810QZ49 / United States Treas Bds Bond 3,81 -2,01 2,1607 -0,0875
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 3,73 -177,65 2,1168 4,3565
RFRF USD SF+26.161/0.50 9/16/23-5Y* CME / DIR (EZTP4L47M699) 3,46 -12,58 1,9657 -0,3261
RFRF USD SF+26.161/0.50 9/16/23-5Y* CME / DIR (EZTP4L47M699) 3,46 -12,58 1,9657 -0,3261
US06051GDM87 / Banc of America Funding 2005-D Trust 2,99 -5,74 1,6976 -0,1380
US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2019-HY2, Class A1 2,96 -7,15 1,6820 -0,1650
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 2,83 -2,18 1,6064 -0,0681
US126673AW27 / CWABS INC ASSET-BACKED CERTIFICATES TRUST 2004-6 CWL 2004-6 1A1 2,80 -3,81 1,5926 -0,0950
RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/17/23-7Y* CME / DIR (EZ9PFGBJFFW1) 2,77 -9,93 1,5720 -0,2070
RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/17/23-7Y* CME / DIR (EZ9PFGBJFFW1) 2,77 -9,93 1,5720 -0,2070
US21H0306827 / Ginnie Mae 2,56 1,42 1,4564 0,1540
US93363TAB89 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 2,33 -1,31 1,3250 -0,0438
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 2,31 -2,74 1,3123 -0,0634
US62955RAA32 / NEW YORK MORTGAGE TRUST 08/51 1.6696 2,30 -4,17 1,3041 -0,0830
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL4 A1 144A / ABS-MBS (US362948AA98) 2,23 -2,11 1,2673 -0,0522
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL4 A1 144A / ABS-MBS (US362948AA98) 2,23 -2,11 1,2673 -0,0522
US64828XAA19 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 2,17 -4,11 1,2336 -0,0780
US67114BAA52 / OBX 2021-NQM1 Trust 2,15 -2,10 1,2191 -0,0503
US74143JAA97 / PRET 2021-RN3 LLC 2,09 -4,08 1,1891 -0,0749
US912810TL26 / TREASURY BOND 2,01 -2,99 1,1426 -0,0584
US36261WAA53 / GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2021 RPL1 A1 144A 1,96 -3,55 1,1126 -0,0635
US78443CCL63 / SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 1,84 -4,36 1,0474 -0,0688
US3128MJ3H14 / Freddie Mac Gold Pool 1,83 -1,67 1,0384 -0,0380
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) 1,70 0,59 0,9664 -0,0125
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) 1,70 0,59 0,9664 -0,0125
US64830NAA90 / New Residential Mortgage Loan Trust 2019-RPL3 1,67 -5,32 0,9496 -0,0727
MERCEDES BENZ AUTO LEASE TRUST MBALT 2025 A A2A / ABS-O (US58768YAB11) 1,61 0,9129 0,9129
MERCEDES BENZ AUTO LEASE TRUST MBALT 2025 A A2A / ABS-O (US58768YAB11) 1,61 0,9129 0,9129
US61770YAA38 / Morgan Stanley Capital I Trust 2020-CNP 1,57 2,14 0,8932 0,0020
US55819MAN65 / Madison Park Funding XXXV Ltd 1,55 -3,98 0,8774 -0,0540
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) 1,54 -4,42 0,8719 -0,0580
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) 1,54 -4,42 0,8719 -0,0580
US69381AAA97 / PRPM 2023-RCF1 LLC SER 2023-RCF1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.00000000 1,51 -4,74 0,8568 -0,0596
NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER NAROT 2025 A A2A / ABS-O (US65481GAB14) 1,50 0,8541 0,8541
NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER NAROT 2025 A A2A / ABS-O (US65481GAB14) 1,50 0,8541 0,8541
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2025 1 A2 / ABS-O (US262102AB26) 1,50 0,8531 0,8531
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2025 1 A2 / ABS-O (US262102AB26) 1,50 0,8531 0,8531
US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, Class 2A1 1,39 -3,33 0,7911 -0,0432
US66987XDE22 / NOVASTAR HOME EQUITY LOAN NHEL 2003 4 A1 1,36 -8,04 0,7738 -0,0840
US75971FAD50 / RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN T RAMC 2007 3 AF1 1,27 -1,47 0,7239 -0,0250
US36257CAG24 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 1,16 27,31 0,6566 0,1307
US64034QAB41 / Nelnet Student Loan Trust 1,14 -7,23 0,6489 -0,0643
US03881BAE39 / Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2020-MF1 1,11 1,37 0,6293 -0,0035
US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD 1,09 -4,95 0,6215 -0,0453
US1266714L71 / Countrywide Asset-Backed Certificates 1,06 -5,93 0,6037 -0,0507
LENDMARK FUNDING TRUST LFT 2024 1A A 144A / ABS-O (US52603DAA19) 1,02 0,20 0,5778 -0,0097
LENDMARK FUNDING TRUST LFT 2024 1A A 144A / ABS-O (US52603DAA19) 1,02 0,20 0,5778 -0,0097
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) 1,01 -0,30 0,5713 -0,0128
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) 1,01 -0,30 0,5713 -0,0128
BRYANT PARK FUNDING LTD BRYPK 2024 22A A1 144A / ABS-CBDO (US11766CAA27) 1,00 0,10 0,5694 -0,0103
BRYANT PARK FUNDING LTD BRYPK 2024 22A A1 144A / ABS-CBDO (US11766CAA27) 1,00 0,10 0,5694 -0,0103
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) 1,00 0,20 0,5682 -0,0100
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A AR 144A / ABS-CBDO (US04942FAL31) 1,00 0,40 0,5678 -0,0087
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A AR 144A / ABS-CBDO (US04942FAL31) 1,00 0,40 0,5678 -0,0087
VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) 1,00 0,10 0,5672 -0,0100
VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) 1,00 0,10 0,5672 -0,0100
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 36A A1R 144A / ABS-CBDO (US50190LAL27) 1,00 0,10 0,5659 -0,0102
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 36A A1R 144A / ABS-CBDO (US50190LAL27) 1,00 0,10 0,5659 -0,0102
CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) 0,96 1,37 0,5465 -0,0030
CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) 0,96 1,37 0,5465 -0,0030
US03329TAG94 / Anchorage Credit Funding 4 Ltd. 0,95 2,59 0,5405 0,0039
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARE 144A / ABS-CBDO (US033296AS36) 0,95 -0,63 0,5372 -0,0144
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARE 144A / ABS-CBDO (US033296AS36) 0,95 -0,63 0,5372 -0,0144
US36179W5D62 / Ginnie Mae II Pool 0,93 0,5288 0,5288
US86359LEW54 / STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE SAMI 2004 AR6 A2 0,92 -0,65 0,5203 -0,0136
ATLX TRUST ATLX 2024 RPL2 A1 144A / ABS-MBS (US049919AA13) 0,91 -2,26 0,5154 -0,0223
ATLX TRUST ATLX 2024 RPL2 A1 144A / ABS-MBS (US049919AA13) 0,91 -2,26 0,5154 -0,0223
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 10A AV 144A / ABS-CBDO (US03332AAA88) 0,89 1,03 0,5028 -0,0044
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 10A AV 144A / ABS-CBDO (US03332AAA88) 0,89 1,03 0,5028 -0,0044
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) 0,88 1,26 0,5020 -0,0037
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) 0,88 1,26 0,5020 -0,0037
US89177BAA35 / Towd Point Mortgage Trust 2019-1 0,87 -3,33 0,4949 -0,0268
US92922F7P73 / WAMU_05-AR17 0,87 -0,34 0,4947 -0,0112
MFRA TRUST MFRA 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US55287AAA34) 0,87 -3,67 0,4919 -0,0287
MFRA TRUST MFRA 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US55287AAA34) 0,87 -3,67 0,4919 -0,0287
US12663TAA79 / CSMC_22-RPL4 0,86 -3,25 0,4897 -0,0261
US83206NAB38 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 0,86 -5,08 0,4880 -0,0360
US93363DAB38 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR9 Trust 0,86 -0,58 0,4860 -0,0123
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 2A A2 144A / ABS-O (US78398HAB42) 0,85 0,4835 0,4835
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 2A A2 144A / ABS-O (US78398HAB42) 0,85 0,4835 0,4835
BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2025 2 A2 / ABS-O (US10807HAB24) 0,85 0,4827 0,4827
BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2025 2 A2 / ABS-O (US10807HAB24) 0,85 0,4827 0,4827
GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) 0,85 -0,24 0,4818 -0,0102
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2019 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684AAY55) 0,85 -0,24 0,4812 -0,0108
BDS LTD BDS 2025 FL14 A 144A / ABS-CBDO (US072921AA78) 0,85 -0,12 0,4810 -0,0103
BDS LTD BDS 2025 FL14 A 144A / ABS-CBDO (US072921AA78) 0,85 -0,12 0,4810 -0,0103
US92922F4M79 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR13 Trust 0,84 -4,64 0,4791 -0,0327
WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) 0,84 -0,47 0,4786 -0,0114
WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) 0,84 -0,47 0,4786 -0,0114
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) 0,84 -5,94 0,4769 -0,0399
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) 0,84 -5,94 0,4769 -0,0399
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL3 A1A 144A / ABS-MBS (US161917AB58) 0,83 -1,77 0,4725 -0,0178
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL3 A1A 144A / ABS-MBS (US161917AB58) 0,83 -1,77 0,4725 -0,0178
US31395A3J20 / Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 0,83 -2,93 0,4711 -0,0237
US36242DFP33 / GSR Mortgage Loan Trust 2004-11 0,83 -1,66 0,4697 -0,0172
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 6 A1 144A / ABS-MBS (US92540JAA07) 0,82 -7,06 0,4639 -0,0446
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) 0,81 0,4604 0,4604
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) 0,81 0,4604 0,4604
US19421UAB08 / COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2019 A A2 144A 0,81 -4,38 0,4593 -0,0300
AFFIRM MASTER TRUST AFRMT 2025 1A A 144A / ABS-O (US00833BAA61) 0,81 0,25 0,4580 -0,0078
AFFIRM MASTER TRUST AFRMT 2025 1A A 144A / ABS-O (US00833BAA61) 0,81 0,25 0,4580 -0,0078
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 3A A3 144A / ABS-O (US78436XAC11) 0,80 0,00 0,4563 -0,0087
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 3A A3 144A / ABS-O (US78436XAC11) 0,80 0,00 0,4563 -0,0087
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 9A AV 144A / ABS-CBDO (US03330HAA59) 0,80 -9,27 0,4561 -0,0565
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 9A AV 144A / ABS-CBDO (US03330HAA59) 0,80 -9,27 0,4561 -0,0565
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2024 4 A3 / ABS-O (US43816DAC92) 0,80 0,38 0,4555 -0,0074
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2024 4 A3 / ABS-O (US43816DAC92) 0,80 0,38 0,4555 -0,0074
NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER NAROT 2024 B A3 / ABS-O (US65479WAD65) 0,80 0,25 0,4554 -0,0078
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) 0,80 0,4552 0,4552
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) 0,80 0,4552 0,4552
M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2025 1A A2A 144A / ABS-O (US55287XAB10) 0,80 0,13 0,4549 -0,0087
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 5 A3 / ABS-O (US802920AD01) 0,80 -0,12 0,4548 -0,0090
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 5 A3 / ABS-O (US802920AD01) 0,80 -0,12 0,4548 -0,0090
ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) 0,80 0,38 0,4548 -0,0068
ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) 0,80 0,38 0,4548 -0,0068
BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 4 A3 / ABS-O (US10806EAC84) 0,80 -0,12 0,4546 -0,0094
BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 4 A3 / ABS-O (US10806EAC84) 0,80 -0,12 0,4546 -0,0094
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A2 144A / ABS-O (US505712AB53) 0,80 0,13 0,4543 -0,0086
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A2 144A / ABS-O (US505712AB53) 0,80 0,13 0,4543 -0,0086
PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) 0,80 0,13 0,4535 -0,0081
PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) 0,80 0,13 0,4535 -0,0081
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF5 A1 144A / ABS-MBS (US69381JAA07) 0,78 -4,39 0,4454 -0,0294
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF5 A1 144A / ABS-MBS (US69381JAA07) 0,78 -4,39 0,4454 -0,0294
US29425AAD54 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 0,78 -12,43 0,4443 -0,0727
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) 0,78 -3,36 0,4410 -0,0238
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) 0,78 -3,36 0,4410 -0,0238
NMLT TRUST NLT 2023 1 A1 144A / ABS-MBS (US62917MAA18) 0,77 -1,66 0,4361 -0,0160
NMLT TRUST NLT 2023 1 A1 144A / ABS-MBS (US62917MAA18) 0,77 -1,66 0,4361 -0,0160
OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2024 3A A2 144A / ABS-O (US67571GAB86) 0,76 -4,86 0,4336 -0,0308
OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2024 3A A2 144A / ABS-O (US67571GAB86) 0,76 -4,86 0,4336 -0,0308
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF4 A1 144A / ABS-MBS (US74448JAA16) 0,76 -6,16 0,4329 -0,0371
US78443CCB81 / SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 0,74 -6,69 0,4200 -0,0386
US12667GL923 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 27 1A3 0,73 -0,68 0,4167 -0,0106
US83206NAA54 / SMB Private Education Loan Trust 2022-B 0,73 -4,10 0,4126 -0,0256
NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER NAROT 2024 B A2A / ABS-O (US65479WAB00) 0,71 -10,64 0,4057 -0,0573
NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER NAROT 2024 B A2A / ABS-O (US65479WAB00) 0,71 -10,64 0,4057 -0,0573
US98162JAA43 / Worldwide Plaza Trust 2017-WWP 0,71 2,75 0,4037 0,0034
FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 3A A2 144A / ABS-O (US30339EAB48) 0,71 -11,49 0,4031 -0,0611
PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER PILOT 2025 1A A2A 144A / ABS-O (US73329KAB26) 0,70 0,3984 0,3984
PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER PILOT 2025 1A A2A 144A / ABS-O (US73329KAB26) 0,70 0,3984 0,3984
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H11 FM / ABS-MBS (US38380LVB60) 0,70 -8,53 0,3961 -0,0452
US63941CAB90 / NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 D A2A 144A 0,69 -5,98 0,3932 -0,0333
US31418CU779 / FANNIE MAE 3.50% 03/01/2048 FNMA 0,68 -2,03 0,3845 -0,0160
US78449XAA00 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-B 1.29% 07/15/2053 144A 0,67 -8,32 0,3818 -0,0429
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 1 A 144A / ABS-O (US83406YAA91) 0,67 -21,53 0,3791 -0,1133
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 1 A 144A / ABS-O (US83406YAA91) 0,67 -21,53 0,3791 -0,1133
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2024 4 A2 / ABS-O (US43816DAB10) 0,67 -16,75 0,3785 -0,0847
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2024 4 A2 / ABS-O (US43816DAB10) 0,67 -16,75 0,3785 -0,0847
US542514HN71 / Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-4 0,64 -2,14 0,3644 -0,0149
US92925CBB72 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR19 Trust 0,64 -4,63 0,3629 -0,0254
FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706907) 0,63 0,3570 0,3570
FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706907) 0,63 0,3570 0,3570
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 9 A11 144A / ABS-MBS (US16160QAX25) 0,61 -10,12 0,3484 -0,0466
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 9 A11 144A / ABS-MBS (US16160QAX25) 0,61 -10,12 0,3484 -0,0466
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG 0,58 -82,69 0,3297 -1,3968
US31393RG383 / FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH FSPC T 56 2AF 0,56 -1,92 0,3200 -0,0128
US02150PAB40 / Alternative Loan Trust 2007-OA6 0,56 -1,06 0,3186 -0,0100
US95002EBB20 / WELLS FARGO TR 2013-LC12 2.725% 02/15/2053 0,55 1,47 0,3135 -0,0018
US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. 0,53 -3,12 0,3000 -0,0156
RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/15/23-7Y* CME / DIR (EZMBPFMCJ2B0) 0,52 -18,31 0,2966 -0,0734
RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/15/23-7Y* CME / DIR (EZMBPFMCJ2B0) 0,52 -18,31 0,2966 -0,0734
US881561RD83 / TERWIN MORTGAGE TRUST TMTS 2005 6HE M5 0,52 -15,33 0,2947 -0,0607
US21H0226892 / Ginnie Mae 0,51 0,99 0,2895 0,0294
US92943AAA25 / WSTN_23-MAUI 0,51 -0,39 0,2882 -0,0064
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 B A2A 144A / ABS-O (US881934AB92) 0,50 -28,61 0,2867 -0,1224
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 B A2A 144A / ABS-O (US881934AB92) 0,50 -28,61 0,2867 -0,1224
US21H0506806 / GNMA 0,49 0,2788 0,2788
US19424KAB98 / COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2021 A A2 144A 0,48 -4,16 0,2754 -0,0174
BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 4 A2 / ABS-O (US10806EAB02) 0,48 -31,56 0,2710 -0,1326
BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 4 A2 / ABS-O (US10806EAB02) 0,48 -31,56 0,2710 -0,1326
US78449VAB27 / SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 0,48 -6,85 0,2708 -0,0251
US3138WDD655 / FNMA POOL AS3724 FN 11/44 FIXED 3.5 0,47 -2,11 0,2644 -0,0106
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) 0,45 0,22 0,2552 -0,0043
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) 0,45 0,22 0,2552 -0,0043
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) 0,43 0,23 0,2436 -0,0045
US19423DAB64 / COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2018-A LLC CASL 2018-A A2 0,42 -5,80 0,2397 -0,0199
US61748HGR66 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR 0,42 -2,58 0,2357 -0,0115
US03764QBC50 / Apidos CLO XV 0,41 -1,92 0,2318 -0,0093
US3138L6BR82 / Fannie Mae Pool 0,41 0,49 0,2311 -0,0038
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 2 A 144A / ABS-O (US83407HAA59) 0,40 0,2276 0,2276
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 2 A 144A / ABS-O (US83407HAA59) 0,40 0,2276 0,2276
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 0,39 -7,08 0,2238 -0,0218
US12515HAZ82 / CD 2017-CD5 Mortgage Trust 0,39 1,30 0,2220 -0,0017
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 3A A2 144A / ABS-O (US37989EAC03) 0,38 -13,51 0,2184 -0,0387
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 3A A2 144A / ABS-O (US37989EAC03) 0,38 -13,51 0,2184 -0,0387
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 5 A2 / ABS-O (US802920AC28) 0,38 -40,16 0,2177 -0,1528
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 5 A2 / ABS-O (US802920AC28) 0,38 -40,16 0,2177 -0,1528
US31381R4L52 / FNMA, Other 0,37 -1,07 0,2109 -0,0063
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 10 A 144A / ABS-O (US69544MAA71) 0,37 -36,33 0,2093 -0,1257
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 10 A 144A / ABS-O (US69544MAA71) 0,37 -36,33 0,2093 -0,1257
US939336X813 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR1 Trust 0,37 -4,17 0,2092 -0,0135
US59981TAC99 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 SER 2019-GS2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 0,36 -9,39 0,2033 -0,0254
US45254NPU53 / Impac CMB Trust, Series 2005-5, Class A1 0,35 -5,93 0,1983 -0,0168
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39571XAB01) 0,34 -36,65 0,1958 -0,1191
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39571XAB01) 0,34 -36,65 0,1958 -0,1191
US05608XAA00 / BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A 0,34 -2,56 0,1950 -0,0091
US20267WAA36 / Commonbond Student Loan Trust 2020-A-GS 0,34 -2,62 0,1906 -0,0087
RFRF USD SF+26.161/1.7* 12/21/16-10Y LCH / DIR (EZ78XQS0BTY4) 0,33 -32,80 0,1899 -0,0983
RFRF USD SF+26.161/1.7* 12/21/16-10Y LCH / DIR (EZ78XQS0BTY4) 0,33 -32,80 0,1899 -0,0983
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 3 A 144A / ABS-O (US33843YAA55) 0,33 -17,12 0,1898 -0,0437
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 3 A 144A / ABS-O (US33843YAA55) 0,33 -17,12 0,1898 -0,0437
US63890BAB27 / NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2018-EA NAVSL 2018-EA A2 0,33 -26,17 0,1878 -0,0709
US552757AA45 / MFA 2020-NQM3 Trust 0,33 -10,63 0,1866 -0,0264
US46652DAA37 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 0,31 -5,44 0,1782 -0,0136
US19423DAA81 / COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2018-A LLC CASL 2018-A A1 0,31 -6,31 0,1776 -0,0154
US41161PG725 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2006 BU1 2A1A 0,31 0,00 0,1743 -0,0038
US004375CG41 / Accredited Mortgage Loan Trust, Series 2004-4, Class M1 0,30 -7,60 0,1732 -0,0177
US3140J9UZ29 / FNMA POOL BM5099 FN 07/48 FIXED VAR 0,30 -1,63 0,1719 -0,0062
US19424KAA16 / College Ave Student Loans 2021-A LLC 0,30 -5,03 0,1716 -0,0130
US21H0526788 / Ginnie Mae 0,30 -56,77 0,1706 -0,1871
US95000AAU16 / Wells Fargo & Company 0,30 0,34 0,1693 -0,0027
US95001WBB37 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C49 0,29 1,03 0,1671 -0,0018
RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-3Y* CME / DIR (EZ5KQYKN8LY5) 0,29 60,11 0,1666 0,0601
US3140MNN361 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,29 -1,71 0,1634 -0,0059
US3140X6S931 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM3243 3.50000000 0,27 -2,17 0,1537 -0,0065
US31412YTJ19 / FNMA POOL 938953 FN 08/37 FLOATING VAR 0,27 -1,47 0,1529 -0,0052
RFRF USD SF+26.161/2.00 8/12/23-7Y* CME / DIR (EZXZXW7G14V3) 0,27 -20,94 0,1524 -0,0439
RFRF USD SF+26.161/2.00 8/12/23-7Y* CME / DIR (EZXZXW7G14V3) 0,27 -20,94 0,1524 -0,0439
US92922F3K23 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2005 AR12 1A5 0,26 -2,94 0,1501 -0,0074
US12489WJP05 / Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, Series 2004-CB4, Class A5 0,26 -6,18 0,1469 -0,0125
US07389QAL23 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2007 SD1 21A1 0,22 -2,19 0,1271 -0,0051
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 7 A 144A / ABS-O (US69545AAA25) 0,21 -15,10 0,1183 -0,0239
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 7 A 144A / ABS-O (US69545AAA25) 0,21 -15,10 0,1183 -0,0239
US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd 0,20 0,50 0,1137 -0,0019
US89173UAA51 / Towd Point Mortgage Trust 2017-4 0,19 -10,19 0,1105 -0,0150
US78449UAB44 / SMB Private Education Loan Trust 2020-A 0,19 -10,23 0,1100 -0,0146
US50189XAA37 / LCM LOAN INCOME FUND I LTD SER 1A CL A V/R REGD 144A P/P 6.61775000 0,19 -34,69 0,1093 -0,0609
US12596WAC82 / CSAIL 2019-C16 Commercial Mortgage Trust 0,19 1,60 0,1079 -0,0005
US43708AAD46 / INDYMAC HOME EQUITY LOAN ASSET INHEL 2002 A AF4 0,19 -3,08 0,1076 -0,0059
US21H0406734 / Ginnie Mae 0,19 0,54 0,1056 0,0104
US22541QFE70 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2003 AR18 3A1 0,19 -2,12 0,1056 -0,0043
US45661VAA44 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR12 0,18 -2,70 0,1025 -0,0046
US3128NKHZ28 / FED HM LN PC POOL 1J2948 FH 09/37 FLOATING VAR 0,18 -1,65 0,1022 -0,0034
REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A / ABS-O (US75526PAA93) 0,18 -41,14 0,1005 -0,0729
REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A / ABS-O (US75526PAA93) 0,18 -41,14 0,1005 -0,0729
US3133BBF535 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 -1,13 0,0994 -0,0032
US78471CAB54 / SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-D LLC SOFI 2017-D A2FX 0,17 -21,82 0,0979 -0,0294
US83192CAB37 / SMB Private Education Loan Trust 2019-B 0,17 -10,42 0,0979 -0,0136
US31395HHV50 / Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 0,17 -2,84 0,0972 -0,0049
US05532WBS35 / BCAP LLC TRUST BCAP 2010 RR3 4A5 144A 0,17 -2,89 0,0959 -0,0044
US3133BANT43 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,17 -1,18 0,0957 -0,0032
US31404CGB00 / FNMA POOL 764394 FN 03/34 FLOATING VAR 0,17 -2,34 0,0951 -0,0039
US576433PQ33 / MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE MARM 2004 7 2A1 0,16 -1,80 0,0932 -0,0038
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES5 A1A 144A / ABS-MBS (US74938KAA51) 0,16 -8,43 0,0929 -0,0104
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES5 A1A 144A / ABS-MBS (US74938KAA51) 0,16 -8,43 0,0929 -0,0104
US542514GM08 / Long Beach Mortgage Loan Trust, Series 2004-3, Class M1 0,16 -0,62 0,0918 -0,0025
US76112BBS88 / RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRO RAMP 2004 SL3 A4 0,15 -9,09 0,0857 -0,0100
US92922FAV04 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2003 AR8 B2 0,15 -2,63 0,0844 -0,0036
RFR USD SOFR/3.56673 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) 0,15 0,0844 0,0844
RFR USD SOFR/3.56673 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) 0,15 0,0844 0,0844
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A2 144A / ABS-O (US39571MAB46) 0,15 -43,08 0,0843 -0,0665
US31411N6Y83 / FNMA POOL 912687 FN 05/37 FLOATING VAR 0,15 -1,36 0,0828 -0,0028
US3140JANZ71 / FNMA POOL BM5807 FN 04/48 FIXED VAR 0,14 -2,05 0,0818 -0,0032
US48251JAL70 / KKR CLO 18 Ltd 0,14 -32,69 0,0798 -0,0409
US31409U6W01 / FNMA POOL 879385 FN 12/35 FLOATING VAR 0,14 -1,43 0,0784 -0,0028
US30166TAD54 / Exeter Automobile Receivables Trust 2023-4 0,13 -59,15 0,0765 -0,1137
RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZRYHL92YXM0) 0,13 -10,67 0,0762 -0,0111
RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZRYHL92YXM0) 0,13 -10,67 0,0762 -0,0111
US78443CCU62 / SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 0,13 -4,38 0,0747 -0,0051
US63940YAB20 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C 0,13 -13,42 0,0736 -0,0131
US07384MZV70 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-8 BSARM 2003-8 4A1 0,13 -1,53 0,0735 -0,0025
RFRF USD SF+26.161/1.50 9/18/23-6Y* CME / DIR (EZGBCVNDZ8C6) 0,13 -11,19 0,0724 -0,0103
RFRF USD SF+26.161/1.50 9/18/23-6Y* CME / DIR (EZGBCVNDZ8C6) 0,13 -11,19 0,0724 -0,0103
RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZ2FT1HSMJX3) 0,13 -21,38 0,0711 -0,0212
RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZ2FT1HSMJX3) 0,13 -21,38 0,0711 -0,0212
US31393XFT90 / FNMA, Grantor Trust, Whole Loan, Series 2004-T1, Class 1A2 0,12 -5,47 0,0693 -0,0052
US576433JG25 / MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-10 0,12 -1,63 0,0693 -0,0020
US31381JU758 / FANNIE MAE 4.757% 09/01/2037 FAR FNARM 0,12 -1,63 0,0690 -0,0024
US552757AC01 / MFA 2020-NQM3 Trust 0,12 -10,61 0,0671 -0,0094
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2023 3 AB 144A / ABS-O (US69548BAC37) 0,12 -43,54 0,0671 -0,0539
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2023 3 AB 144A / ABS-O (US69548BAC37) 0,12 -43,54 0,0671 -0,0539
US552757AB28 / MFRA TRUST MFRA 2020 NQM3 A2 144A 0,12 -10,69 0,0669 -0,0094
US92922FW460 / CORP CMO 0,12 -0,85 0,0667 -0,0018
US85573EAA55 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV 0,12 -15,44 0,0655 -0,0138
US552754AA14 / MFA 2020-NQM1 TRUST SER 2020-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,11 -8,87 0,0642 -0,0080
US31410UGH95 / FNMA POOL 897600 FN 11/36 FLOATING VAR 0,11 -1,75 0,0641 -0,0022
US073868BE01 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 6 32A1 0,11 -1,75 0,0639 -0,0024
US86359AYX52 / Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2003-22A 0,11 -0,91 0,0619 -0,0023
US59020UVJ14 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2005-1, Class 2A2 0,11 -1,85 0,0607 -0,0020
US466247WQ26 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2005 A7 2A3 0,11 0,00 0,0603 -0,0016
US3133TSQG11 / Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 0,11 -11,76 0,0597 -0,0093
US31413YWD92 / FNMA POOL 959744 FN 11/47 FLOATING VAR 0,10 0,00 0,0593 -0,0014
RFRF USD SF+26.161/1.4* 09/07/23-8Y CME / DIR (EZBB8XR0NRT7) 0,10 -12,71 0,0588 -0,0099
RFRF USD SF+26.161/1.4* 09/07/23-8Y CME / DIR (EZBB8XR0NRT7) 0,10 -12,71 0,0588 -0,0099
US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 0,10 -9,01 0,0578 -0,0069
US3128QPUG59 / FED HM LN PC POOL 1B7432 FH 11/34 FLOATING VAR 0,10 -2,88 0,0577 -0,0027
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A3 / ABS-O (US14319FAD50) 0,10 0,00 0,0574 -0,0011
US31336CNW90 / FED HM LN PC POOL 972205 FH 03/36 FLOATING VAR 0,10 -1,96 0,0573 -0,0018
US85573MAA71 / STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2020 3 A1 144A 0,10 -9,17 0,0563 -0,0069
US07384MB277 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2003 9 1A2 0,10 0,00 0,0563 -0,0016
US07387QAX88 / Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2006-8, Class 3A1 0,10 -3,96 0,0556 -0,0032
RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y LCH / DIR (EZQ1LP9YKNN9) 0,10 361,90 0,0555 0,0430
RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y LCH / DIR (EZQ1LP9YKNN9) 0,10 361,90 0,0555 0,0430
RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) 0,10 -8,57 0,0547 -0,0065
RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) 0,10 -8,57 0,0547 -0,0065
US589929V218 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2003-D 0,10 -7,77 0,0543 -0,0057
US01F0224778 / UMBS TBA 0,09 3,33 0,0530 0,0065
US46630GAJ40 / JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 0,09 -9,80 0,0525 -0,0068
US36225CLH78 / GNMA II POOL 080327 G2 10/29 FLOATING VAR 0,09 -8,91 0,0524 -0,0062
RFR USD SOFR/3.57234 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) 0,09 0,0523 0,0523
RFR USD SOFR/3.57234 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) 0,09 0,0523 0,0523
RFR USD SOFR/3.70520 09/02/25-7Y* LCH / DIR (EZ3JC37DJDV5) 0,09 0,0499 0,0499
US31349TVP38 / FED HM LN PC POOL 782422 FH 09/34 FLOATING VAR 0,09 -3,37 0,0493 -0,0027
UPSTART PASS THROUGH TRUST UPSPT 2022 SB1 A 144A / ABS-O (US91682PAA66) 0,09 -21,10 0,0492 -0,0141
UPSTART PASS THROUGH TRUST UPSPT 2022 SB1 A 144A / ABS-O (US91682PAA66) 0,09 -21,10 0,0492 -0,0141
US161630AB47 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 1A2 0,09 -2,27 0,0490 -0,0022
RFR USD SOFR/3.67951 09/02/25-7Y* LCH / DIR (EZ3JC37DJDV5) 0,09 0,0489 0,0489
RFR USD SOFR/3.67951 09/02/25-7Y* LCH / DIR (EZ3JC37DJDV5) 0,09 0,0489 0,0489
US3133BBPP85 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 -2,30 0,0487 -0,0019
US576433DY94 / MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE MARM 2003 3 1A1 0,08 0,00 0,0460 -0,0014
US22541Q2A91 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2003 AR30 2A1 0,08 -2,44 0,0456 -0,0020
US31407EV420 / FNMA POOL 828735 FN 11/33 FLOATING VAR 0,08 -1,27 0,0443 -0,0019
US3128QPGM83 / FED HM LN PC POOL 1B7053 FH 04/36 FLOATING VAR 0,08 -1,28 0,0439 -0,0014
US42704RAA95 / HERA COMMERCIAL MORTGAGE LTD HERA 2021 FL1 A 144A 0,08 0,00 0,0439 -0,0007
US31395M2F53 / Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 0,08 -3,75 0,0438 -0,0025
US63941FAC05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 0,08 -8,43 0,0436 -0,0047
US31392XUX47 / FHLMC, REMIC, Series 2525, Class AM 0,08 -6,17 0,0434 -0,0036
US31393BX754 / Fannie Mae Trust 2003-W6 0,08 -3,80 0,0433 -0,0029
RFR USD SOFR/3.6942* 09/02/25-7Y* LCH / DIR (EZSCMPYF3PP3) 0,08 0,0432 0,0432
US3128QPUK61 / FED HM LN PC POOL 1B7435 FH 08/35 FLOATING VAR 0,08 -1,32 0,0428 -0,0016
US36179RPM50 / GNMA II POOL MA3128 G2 09/45 FLOATING VAR 0,07 -6,58 0,0408 -0,0035
US576433PD20 / MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-6 0,07 -6,67 0,0401 -0,0037
US36179RV224 / GNMA II POOL MA3333 G2 12/45 FLOATING VAR 0,07 -1,45 0,0387 -0,0018
US86359AMR13 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2003 6A 2A1 0,06 -3,08 0,0359 -0,0017
US46630GAW50 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2007 A1 5A6 0,06 -4,62 0,0357 -0,0023
US576433QU36 / MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-8 0,06 -1,59 0,0356 -0,0014
US31402CN653 / FNMA POOL 725013 FN 04/33 FLOATING VAR 0,06 -3,12 0,0355 -0,0016
US3133KYXK09 / Freddie Mac Pool 0,06 0,00 0,0352 -0,0011
US31413BD653 / FNMA POOL 940325 FN 02/35 FLOATING VAR 0,06 -1,61 0,0351 -0,0013
US36225CSN73 / G2 80524 0,06 -3,17 0,0349 -0,0020
RFR USD SOFR/3.67444 09/02/25-7Y* LCH / DIR (EZ3JC37DJDV5) 0,06 0,0347 0,0347
US36179RJ427 / GNMA II POOL MA2983 G2 07/45 FLOATING VAR 0,06 0,00 0,0342 -0,0008
US64830TAD00 / NRZT 2020-1A A1B 0,06 -3,23 0,0341 -0,0021
US863579BZ00 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2004 13 A3 0,06 -1,67 0,0336 -0,0012
US3132D9MZ45 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SC0376 4.00000000 0,06 -7,81 0,0336 -0,0040
US86359LGE39 / STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVESTMENTS II TRUST 200 SAMI 2004-AR8 A1 0,06 -1,69 0,0332 -0,0014
US31405PRS10 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,69 0,0331 -0,0016
US85573EAC12 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV 0,06 -14,71 0,0330 -0,0070
US85573EAB39 / STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2020 INV1 A2 144A 0,06 -14,71 0,0329 -0,0069
US07384YGX85 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2003 1 A1 0,06 -5,08 0,0321 -0,0026
US3128NC2K96 / FED HM LN PC POOL 1G0778 FH 03/36 FLOATING VAR 0,06 -1,75 0,0321 -0,0011
US31385WZU60 / FANNIE MAE 3.589% 04/01/2040 FAR FNARM 0,05 -3,64 0,0304 -0,0016
US31381JRV60 / FANNIE MAE 4.155% 10/01/2035 FNMA 0,05 -1,85 0,0302 -0,0013
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A2A / ABS-O (US14319FAB94) 0,05 -31,08 0,0295 -0,0136
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A2A / ABS-O (US14319FAB94) 0,05 -31,08 0,0295 -0,0136
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A2B / ABS-O (US14319FAC77) 0,05 -31,08 0,0294 -0,0135
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A2B / ABS-O (US14319FAC77) 0,05 -31,08 0,0294 -0,0135
US92922FEB04 / WAMU Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-AR10, Class A7 0,05 -3,77 0,0293 -0,0014
US31409FVH80 / FNMA POOL 870116 FN 09/35 FLOATING VAR 0,05 -1,92 0,0292 -0,0009
US76111XG987 / RFMSI Series 2006-SA1 Trust 0,05 -2,00 0,0282 -0,0008
US31349SUX97 / FED HM LN PC POOL 781498 FH 01/34 FLOATING VAR 0,05 -2,00 0,0282 -0,0011
US31400H5W99 / FANNIE MAE 3.703% 03/01/2033 FAR FNARM 0,05 -2,00 0,0281 -0,0013
US31418EGF16 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,00 0,0281 -0,0010
US31392GVX05 / FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 2003 W1 1A1 0,05 -2,00 0,0278 -0,0012
US007036QH22 / Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 0,05 -2,04 0,0278 -0,0009
RFR USD SOFR/3.25000 12/20/23-30Y LCH / DIR (EZ3BPZ7JX2D9) 0,05 20,00 0,0278 0,0044
RFR USD SOFR/3.25000 12/20/23-30Y LCH / DIR (EZ3BPZ7JX2D9) 0,05 20,00 0,0278 0,0044
US31406YTJ90 / FNMA POOL 824153 FN 06/34 FLOATING VAR 0,05 -5,88 0,0277 -0,0022
EZ4YGY9ZBMF1 / CMBX.NA.AAA.12 SP SAL 0,05 -580,00 0,0277 0,0335
US313398VT33 / FSPC T-35 A V/R 9/25/31 1.84800000 0,05 -16,07 0,0270 -0,0055
CMBX.NA.AAA.10 SP GST / DCR (000000000) 0,05 0,0267 0,0267
CMBX.NA.AAA.10 SP GST / DCR (000000000) 0,05 0,0267 0,0267
US466247YS63 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2005 A8 2A6 0,05 0,00 0,0264 -0,0008
RFRF USD SF+26.161/1.3* 9/22/23-5Y* CME / DIR (EZBJCCT971J0) 0,05 -11,76 0,0257 -0,0040
RFRF USD SF+26.161/1.3* 9/22/23-5Y* CME / DIR (EZBJCCT971J0) 0,05 -11,76 0,0257 -0,0040
US3133KYXC82 / UMBS, 20 Year 0,04 0,00 0,0250 -0,0009
US32051GDX07 / FIRST HORIZON MORTGAGE PASS TH FHASI 2004 FL1 2A1 0,04 -2,27 0,0248 -0,0008
US05948XTL54 / BANC OF AMERICA MORTGAGE 2003-H TRUST 0,04 0,00 0,0248 -0,0005
US3133BASY82 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,04 -2,27 0,0247 -0,0010
US3128JNXL43 / FED HM LN PC POOL 1B3482 FH 07/37 FLOATING VAR 0,04 0,00 0,0241 -0,0008
US31407K6Q79 / FNMA POOL 833479 FN 09/35 FLOATING VAR 0,04 -2,44 0,0231 -0,0009
US3138YEGY72 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,76 0,0227 -0,0016
CPS AUTO TRUST CPS 2024 C A 144A / ABS-O (US223920AA78) 0,04 -30,91 0,0219 -0,0105
CPS AUTO TRUST CPS 2024 C A 144A / ABS-O (US223920AA78) 0,04 -30,91 0,0219 -0,0105
US3133TKPF11 / FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH FSPC T 16 A 0,04 -2,63 0,0215 -0,0008
US61746WA750 / MORGAN STANLEY DEAN WITTER CAP MSDWC 2003 NC2 M1 0,04 -10,00 0,0208 -0,0026
US31418EFC93 / FNMA POOL MA4662 FN 07/42 FIXED 4 0,04 -2,70 0,0206 -0,0008
US929227XB72 / WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 0,04 0,00 0,0205 -0,0009
US31404MPT98 / FNMA POOL 772734 FN 03/34 FLOATING VAR 0,04 -2,78 0,0203 -0,0008
US07384MZS42 / Bear Stearns ARM Trust 2003-8 0,04 -2,78 0,0203 -0,0009
US81744FGZ45 / Sequoia Mortgage Trust, Series 2005-2, Class A2 0,04 -2,78 0,0202 -0,0010
US3128NCHJ69 / FED HM LN PC POOL 1G0233 FH 05/35 FLOATING VAR 0,03 -2,86 0,0197 -0,0008
US863579NA21 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2005 4 6A3 0,03 -8,11 0,0196 -0,0023
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-7Y LCH / DIR (EZXW94GLV2L5) 0,03 -29,79 0,0191 -0,0083
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-7Y LCH / DIR (EZXW94GLV2L5) 0,03 -29,79 0,0191 -0,0083
US3128NGC296 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 -2,94 0,0191 -0,0008
US31418EMN75 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,03 -2,94 0,0191 -0,0007
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) 0,03 -20,00 0,0187 -0,0046
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) 0,03 -20,00 0,0187 -0,0046
US59020USJ50 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TRUST SERIES MLMI MLMI 2005-A2 A2 0,03 -3,03 0,0185 -0,0011
US31405MA231 / FANNIE MAE 3.443% 07/01/2034 FNMA ARM 0,03 0,00 0,0183 -0,0008
US32051GPJ84 / FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORT FHAMS 2005 AA5 1A1 0,03 0,00 0,0179 -0,0006
RFRF USD SF+26.161/2.0* 8/09/23-9Y* CME / DIR (EZYBN0P9F1K0) 0,03 -13,89 0,0177 -0,0035
RFRF USD SF+26.161/2.0* 8/09/23-9Y* CME / DIR (EZYBN0P9F1K0) 0,03 -13,89 0,0177 -0,0035
US126694HQ49 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-25, Class A11 0,03 -3,23 0,0176 -0,0005
US31389L4R78 / FNMA POOL 629132 FN 05/32 FLOATING VAR 0,03 -3,23 0,0173 -0,0008
RFRF USD SF+26.161/0.9* 8/06/23-3Y* CME / DIR (EZRY3SP5T516) 0,03 -14,71 0,0169 -0,0030
US31406L3G17 / FANNIE MAE 3.538% 01/01/2036 FNMA ARM 0,03 -3,33 0,0169 -0,0006
US17307GY692 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2005-12, Class 2A1 0,03 -14,71 0,0169 -0,0034
US12669GA765 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-HYB3, Class 2A1A 0,03 -12,12 0,0168 -0,0024
US32051D4S87 / First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 2004-AA2 0,03 0,00 0,0166 -0,0007
US31295NLN65 / FED HM LN PC POOL 789333 FH 04/32 FLOATING VAR 0,03 -3,45 0,0161 -0,0009
US31403CWW71 / FANNIE MAE 3.375% 03/01/2035 FAR FNARM 0,03 -24,32 0,0160 -0,0057
US3140XLCS56 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS4580 4.00000000 0,03 0,00 0,0160 -0,0004
US31402RPT04 / FANNIE MAE 3.269% 10/01/2034 FNMA ARM 0,03 0,00 0,0159 -0,0006
US3128Q2C921 / FED HM LN PC POOL 1L0096 FH 02/35 FLOATING VAR 0,03 -3,57 0,0157 -0,0006
US31404SCY90 / FNMA POOL 776887 FN 02/34 FLOATING VAR 0,03 -3,57 0,0157 -0,0006
US31403KDN00 / FNMA POOL 750809 FN 11/33 FLOATING VAR 0,03 -7,14 0,0153 -0,0012
US31407EZZ95 / FNMA POOL 828860 FN 05/35 FLOATING VAR 0,03 0,00 0,0149 -0,0006
US31396L4T48 / FNMA, REMIC, Series 2006-118, Class A2 0,03 -7,41 0,0147 -0,0013
US31409GR320 / FNMA POOL 870906 FN 12/36 FLOATING VAR 0,03 0,00 0,0144 -0,0005
US36229RLG29 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2004 2F 4A1 0,03 -7,41 0,0144 -0,0014
US31413FYF34 / FNMA POOL 944510 FN 07/37 FLOATING VAR 0,03 0,00 0,0144 -0,0005
US31348MWV52 / FED HM LN PC POOL 765160 FH 09/30 FLOATING VAR 0,03 -3,85 0,0143 -0,0012
US31404Q5M78 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,85 0,0143 -0,0010
US3128HDZB88 / FED HM LN PC POOL 847038 FH 01/30 FLOATING VAR 0,03 -7,41 0,0143 -0,0014
US31349SEZ20 / FED HM LN PC POOL 781052 FH 11/33 FLOATING VAR 0,03 -26,47 0,0142 -0,0055
US36242D4W09 / GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR3 0,02 -4,00 0,0139 -0,0008
US31401G4N18 / FANNIE MAE 4.145% 07/01/2033 FNMA ARM 0,02 0,00 0,0138 -0,0006
US31336CL350 / FED HM LN PC POOL 972146 FH 04/34 FLOATING VAR 0,02 -11,11 0,0138 -0,0021
US3140H3YY67 / FNMA POOL BJ2526 FN 12/47 FIXED 3.5 0,02 0,00 0,0134 -0,0003
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-2Y LCH / DIR (EZHML4QNCYC1) 0,02 -11,54 0,0133 -0,0019
US29445FAH10 / EQUIFIRST MORTGAGE LOAN TRUST EMLT 2003 2 3A3 0,02 0,00 0,0132 -0,0007
US31403NSL28 / FANNIE MAE 3.489% 11/01/2033 FAR FNARM 0,02 -4,35 0,0131 -0,0006
US31404ECQ70 / FANNIE MAE 3.752% 02/01/2034 FNMA ARM 0,02 0,00 0,0126 -0,0006
US17307GW951 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-11 0,02 -4,55 0,0124 -0,0004
US17307GXP89 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,02 -8,70 0,0123 -0,0014
US31406DJP24 / FNMA POOL 806770 FN 11/34 FLOATING VAR 0,02 0,00 0,0122 -0,0005
US31402TQD09 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0121 -0,0005
RFRF USD SF+26.161/1.9* 02/09/22-10Y LCH / DIR (EZ9TV9KD87J7) 0,02 -16,67 0,0119 -0,0024
RFRF USD SF+26.161/1.9* 02/09/22-10Y LCH / DIR (EZ9TV9KD87J7) 0,02 -16,67 0,0119 -0,0024
US07384MC754 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2003 9 3A3 0,02 0,00 0,0116 -0,0004
US31405MA561 / FNMA POOL 793028 FN 07/34 FLOATING VAR 0,02 0,00 0,0114 -0,0005
US3138W9B746 / FNMA POOL AS0061 FN 08/28 FIXED 3 0,02 -9,52 0,0113 -0,0014
US12669FBQ54 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2003 56 5A1 0,02 -13,64 0,0113 -0,0016
US32051GDV41 / FIRST HORIZON MORTGAGE PASS TH FHASI 2004 FL1 1A1 0,02 0,00 0,0112 -0,0003
RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) 0,02 5,56 0,0112 0,0007
RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) 0,02 5,56 0,0112 0,0007
US31406AV669 / FNMA POOL 804437 FN 12/34 FLOATING VAR 0,02 -5,00 0,0112 -0,0004
US05948XT502 / BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2004 A 3A1 0,02 -9,52 0,0112 -0,0011
US16162WPJ26 / Chase Mortgage Finance Trust, Series 2005-A1, Class 3A1 0,02 0,00 0,0110 -0,0003
US31390STH49 / FNMA POOL 654952 FN 07/42 FLOATING VAR 0,02 -9,52 0,0110 -0,0014
US31403A5J04 / FNMA POOL 743449 FN 10/33 FLOATING VAR 0,02 -5,26 0,0106 -0,0005
US36185MBL54 / GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN TRUST 0,02 0,00 0,0106 -0,0003
US576433WL62 / MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGES TRUST 2004-13 MARM 2004-13 3A7A 0,02 0,00 0,0104 -0,0005
US589929S412 / MLCC MORTGAGE INVESTORS INC MLCC 2003 C A1 0,02 -5,26 0,0104 -0,0011
US31402DKS89 / FNMA POOL 725805 FN 09/34 FLOATING VAR 0,02 0,00 0,0099 -0,0004
US93363DAA54 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR9 Trust 0,02 0,00 0,0099 -0,0005
US36225CA890 / GNMA II POOL 080030 G2 01/27 FLOATING VAR 0,02 -23,81 0,0094 -0,0029
US36225CV524 / GNMA II POOL 080635 G2 09/32 FLOATING VAR 0,02 -5,88 0,0094 -0,0007
US31371MQL45 / FNMA POOL 256159 FN 02/36 FLOATING VAR 0,02 0,00 0,0093 -0,0003
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 0,02 -6,25 0,0091 -0,0006
US31384WE718 / FNMA POOL 535758 FN 03/30 FLOATING VAR 0,02 -16,67 0,0090 -0,0014
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) 0,02 -400,00 0,0090 0,0123
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) 0,02 -400,00 0,0090 0,0123
US31393JPL60 / Freddie Mac REMICS 0,02 -21,05 0,0090 -0,0022
US16162WPE39 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2005 A1 2A2 0,02 0,00 0,0089 -0,0002
US542514BQ66 / LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST LBMLT 2001 4 2A1 0,02 0,00 0,0089 -0,0001
US07384M5Y44 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2004 10 12A5 0,02 0,00 0,0087 -0,0002
US59020UAA34 / MLMI 2004 A1 1A 0,02 0,00 0,0087 -0,0001
US31405GQ379 / FNMA POOL 788974 FN 04/34 FLOATING VAR 0,02 0,00 0,0086 -0,0003
US05948XYD73 / BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2003 J 2A2 0,01 0,00 0,0083 -0,0003
CMBX.NA.AAA.11 SP SAL / DCR (000000000) 0,01 0,0082 0,0082
CMBX.NA.AAA.11 SP SAL / DCR (000000000) 0,01 0,0082 0,0082
US589929G367 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2003-A, Class 2A2 0,01 -6,67 0,0082 -0,0009
US126670LE60 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB9 0,01 0,00 0,0082 -0,0005
US863579AQ10 / Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2004-12, Class 3A2 0,01 -23,53 0,0078 -0,0022
US36225CXP66 / GNMA II POOL 080685 G2 04/33 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0076 -0,0004
CMBX.NA.AAA.10 SP SAL / DCR (000000000) 0,01 0,0075 0,0075
US31407ANB34 / FANNIE MAE 3.445% 11/01/2033 FAR FNARM 0,01 -7,69 0,0072 -0,0003
US36225CVW36 / GNMA II POOL 080628 G2 08/32 FLOATING VAR 0,01 -7,69 0,0072 -0,0005
US31406Q7B74 / FNMA POOL 817290 FN 06/35 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0072 -0,0003
US17307GEB05 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2004 HYB2 1A 0,01 0,00 0,0072 -0,0002
US3133KYXR51 / Freddie Mac Pool 0,01 -7,69 0,0072 -0,0004
US939335N683 / Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Series 2002-AR1 Trust 0,01 -20,00 0,0072 -0,0020
US86359AS462 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2003 26A 2A 0,01 0,00 0,0072 -0,0002
US31385HU597 / FANNIE MAE 3.25% 05/01/2036 FNMA ARM 0,01 -7,69 0,0070 -0,0011
US31390WRA26 / FNMA 0,01 0,00 0,0070 -0,0003
US45660N2Y00 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2004-AR10, Class 2A2A 0,01 0,00 0,0070 -0,0002
US07384M4J85 / Bear Stearns ARM Trust 2004-10 0,01 9,09 0,0069 0,0000
US31403GWC22 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0068 -0,0003
US31374GRC32 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0067 -0,0006
US31406H3D75 / FNMA 0,01 -15,38 0,0066 -0,0010
US3133KYYA18 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0065 -0,0001
US3128QS2Z80 / FED HM LN PC POOL 1G2592 FH 12/36 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0065 -0,0003
US31403H3P37 / FNMA POOL 749706 FN 11/33 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0065 -0,0003
US939336P801 / Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-RA1 Trust 0,01 0,00 0,0065 -0,0001
US3140H3W856 / FNMA POOL BJ2470 FN 12/47 FIXED 3.5 0,01 0,00 0,0064 -0,0003
US31409UUP82 / FNMA POOL 879090 FN 05/36 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0064 -0,0002
US31295NEY04 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -35,29 0,0064 -0,0036
US36225CK709 / GNMA II POOL 080317 G2 09/29 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0064 -0,0005
US07384MTN29 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 0,01 0,00 0,0064 -0,0003
US576438AD71 / MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE MARM 2006 2 3A1 0,01 -8,33 0,0063 -0,0011
US31407X3X76 / FNMA POOL 844214 FN 11/35 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0061 -0,0002
US126694AN80 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 19 2A2 0,01 0,00 0,0061 -0,0002
US31392DUF76 / FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 2002 W4 A4 0,01 0,00 0,0060 -0,0003
US31392DUA89 / FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 2002 W4 A5 0,01 -9,09 0,0060 -0,0007
US31392ADL98 / Fannie Mae REMICS 0,01 -9,09 0,0059 -0,0005
US31403GZT20 / FNMA POOL 748754 FN 10/33 FIXED 7 0,01 0,00 0,0059 -0,0004
US576433GC48 / MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2003-6 0,01 0,00 0,0058 -0,0003
US31407YHH53 / FNMA POOL 844532 FN 11/35 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0058 -0,0002
US65535VPU60 / NAA 2005-AR5 2A1 0,01 -10,00 0,0057 -0,0002
US05949AGR59 / BANK OF AMERICA MORRTGAGE SECURITIES 0,01 -10,00 0,0057 -0,0001
US31346VHH50 / FED HM LN PC POOL 390232 FH 01/30 FLOATING VAR 0,01 -10,00 0,0057 -0,0004
US31394BZ641 / FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 2004 W15 1A1 0,01 -10,00 0,0056 -0,0003
US31358SNY36 / Fannie Mae REMICS 0,01 -18,18 0,0056 -0,0012
US36242DBM48 / GSR Mortgage Loan Trust 2004-9 0,01 0,00 0,0056 -0,0001
US31401L6D00 / FNMA POOL 711968 FN 05/33 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0055 -0,0002
US31339LN716 / FREDDIE MAC FHR 2395 FA 0,01 -10,00 0,0055 -0,0006
US31349UMJ42 / FED HM LN PC POOL 783061 FH 03/35 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0052 -0,0002
US36228F4R42 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2004 7 3A1 0,01 0,00 0,0052 -0,0002
US007036DN37 / Adjustable Rate Mortgage Trust 2004-4 0,01 0,00 0,0052 -0,0002
US3133TJN583 / FREDDIE MAC FHR 2130 FD 0,01 0,00 0,0052 -0,0004
US759950AG37 / RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN T RAMC 2002 2 A 0,01 0,00 0,0052 -0,0001
US31408FPH63 / FNMA ARM 5.16% 9/35 #850124 0,01 0,00 0,0052 -0,0001
US31385CDK62 / FNMA 0,01 -11,11 0,0050 -0,0003
US05948XR290 / BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2003 L 2A2 0,01 0,00 0,0050 -0,0002
US17307GW530 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-11 0,01 0,00 0,0050 -0,0001
US31348UHU60 / FED HM LN PC POOL 865643 FH 04/30 FLOATING VAR 0,01 -20,00 0,0050 -0,0009
US31371MFZ59 / FNMA POOL 255884 FN 08/35 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0050 -0,0002
US31404EQE94 / FANNIE MAE 3.736% 03/01/2034 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0049 -0,0002
US07384MS784 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2004-5 BSARM 2004-5 2A 0,01 0,00 0,0049 -0,0001
US86358HUT49 / Structured Asset Mortgage Investments Trust 2003-AR3 0,01 0,00 0,0049 -0,0002
US31402CVD19 / FNMA POOL 725212 FN 03/33 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0048 -0,0002
US81743VAA17 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 10 SEMT 10 1A 0,01 -27,27 0,0048 -0,0017
US31378A3P93 / FANNIE MAE 3.341% 11/01/2026 FAR FNARM 0,01 -11,11 0,0047 -0,0009
US31358SSV42 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0047 -0,0004
US81744FCG00 / Sequoia Mortgage Trust 2004-6 0,01 0,00 0,0046 -0,0004
US3128M6PE23 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0046 -0,0003
US31336CLM37 / FED HM LN PC POOL 972132 FH 11/33 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0046 -0,0004
US31406QGB77 / FNMA 0,01 0,00 0,0046 -0,0002
US31402QUH28 / FNMA POOL 735084 FN 02/34 FLOATING VAR 0,01 -11,11 0,0046 -0,0007
US466285AK96 / J.P. MORGAN ALTERNATIVE LOAN T JPALT 2006 A6 2A1 0,01 0,00 0,0046 -0,0001
RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/15/23-3Y* CME / DIR (EZ8H8SK9HY04) 0,01 -12,50 0,0044 -0,0007
RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/15/23-3Y* CME / DIR (EZ8H8SK9HY04) 0,01 -12,50 0,0044 -0,0007
US31393CX406 / FNMA, Series 2003-W8, Class 3F2 0,01 -12,50 0,0044 -0,0003
US31402QX488 / FANNIE MAE 3.339% 01/01/2035 FAR FNARM 0,01 -22,22 0,0043 -0,0011
US31407A7K18 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0042 -0,0002
US31339NE851 / FREDDIE MAC FHR 2413 FB 0,01 -12,50 0,0042 -0,0005
US74160MDL37 / Prime Mortgage Trust 2004-CL1 0,01 -12,50 0,0042 -0,0006
US31574PAA30 / Ellington Financial Mortgage Trust 2020-1 0,01 -50,00 0,0042 -0,0041
US3128NC6C35 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -36,36 0,0042 -0,0025
US31410GDL41 / FANNIE MAE 3.608% 02/01/2035 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0042 -0,0003
US22541NAD12 / Home Equity Asset Trust 0,01 0,00 0,0042 -0,0001
US22541QUQ36 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2003 AR24 4A1 0,01 0,00 0,0041 -0,0005
US3128QLQU85 / FED HM LN PC POOL 1H2567 FH 09/35 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0040 -0,0002
US12669F6Y44 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2004 22 A2 0,01 0,00 0,0040 -0,0002
US31404JS976 / FNMA POOL 770144 FN 02/34 FLOATING VAR 0,01 -14,29 0,0039 -0,0002
US31391XDM83 / FNMA POOL 679708 FN 09/41 FLOATING VAR 0,01 -14,29 0,0039 -0,0003
US78448WAB19 / SMB Private Education Loan Trust 2017-A 0,01 -60,00 0,0038 -0,0049
US31392HGV96 / FANNIE MAE FNR 2002 95 FK 0,01 -14,29 0,0038 -0,0003
US45660UAT60 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 0,01 0,00 0,0037 -0,0002
US31392CKL71 / FANNIE MAE FNR 2002 15 FA 0,01 0,00 0,0036 -0,0004
US05949CHX74 / Banc of America Mortgage 2005-I Trust 0,01 0,00 0,0036 -0,0001
US3128QGDW93 / FED HM LN PC POOL 1N0117 FH 12/35 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0036 -0,0001
US31393BW764 / FANNIE MAE WHOLE LOAN 0,01 0,00 0,0035 -0,0003
US81743PAA49 / SEMT_03-1 0,01 0,00 0,0035 -0,0003
US86359A4Z37 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2003 34A 3A1 0,01 -16,67 0,0034 -0,0001
US31358SH879 / FANNIE MAE REMICS SER 2000-47 CL FD V/R 2.56838000 0,01 -28,57 0,0033 -0,0011
3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
US31409JLH13 / FANNIE MAE 4.475% 06/01/2036 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0033 -0,0001
US31406WEF77 / FANNIE MAE 4.384% 06/01/2035 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0033 -0,0001
US31410GEU31 / FNMA POOL 888547 FN 06/37 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0032 -0,0001
US31393T7H31 / Fannie Mae REMICS 0,01 -28,57 0,0032 -0,0009
US31371LLA51 / FANNIE MAE 3.50% 12/01/2033 FAR FNARM 0,01 -16,67 0,0032 -0,0003
US3128QLRA13 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0032 -0,0001
US31402RTV14 / FNMA POOL 735964 FN 10/35 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0032 -0,0001
US31295NJV10 / FED HM LN PC POOL 789276 FH 04/32 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0031 -0,0001
US31385HN329 / FANNIE MAE 3.981% 05/01/2036 FAR FNARM 0,01 -16,67 0,0031 -0,0004
US31389F3V26 / FNMA POOL 624612 FN 04/28 FLOATING VAR 0,01 -16,67 0,0031 -0,0004
US12667G5V16 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 43 2A1 0,01 0,00 0,0031 -0,0001
US3128JRHJ84 / FED HM LN PC POOL 847433 FH 07/35 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0030 -0,0003
US31390RWU30 / FNMA POOL 654159 FN 10/32 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0030 -0,0001
US31400SJE00 / FNMA POOL 696061 FN 04/33 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0030 -0,0001
US83611MAQ15 / Soundview Home Loan Trust, Series 2003-2, Class A2 0,01 -50,00 0,0030 -0,0031
US3128NCCU69 / FED HM LN PC POOL 1G0083 FH 03/35 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0029 -0,0001
US31392C6T69 / FANNIE MAE FNR 2002 25 FX 0,01 0,00 0,0029 -0,0002
US31339D7C66 / FREDDIE MAC FHR 2417 FY 0,01 0,00 0,0028 -0,0003
US31406DG672 / FANNIE MAE 3.42% 11/01/2034 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0028 -0,0001
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) 0,00 -180,00 0,0028 0,0061
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) 0,00 -180,00 0,0028 0,0061
US31385HZV76 / FNMA POOL 545356 FN 11/31 FLOATING VAR 0,00 -20,00 0,0028 -0,0003
US3133TLPG76 / FREDDIE MAC FHR 2177 FA 0,00 -20,00 0,0028 -0,0006
US939336G495 / WASHINGTON MUTUAL MSC MORTGAGE WAMMS 2003 AR3 2A2 0,00 0,00 0,0028 -0,0000
US31393USE46 / FANNIE MAE FNR 2003 124 F 0,00 -20,00 0,0027 -0,0002
US31393UMM26 / FANNIE MAE FNR 2003 118 FD 0,00 0,00 0,0026 -0,0002
US31400YDR45 / FNMA POOL 701312 FN 08/33 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0026 -0,0001
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZNM897HLTQ3) 0,00 0,0026 0,0026
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZNM897HLTQ3) 0,00 0,0026 0,0026
US31392CQ311 / FANNIE MAE FNR 2002 34 FE 0,00 -20,00 0,0025 -0,0005
US31406MER34 / FANNIE MAE 3.661% 01/01/2035 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0024 -0,0001
US31411SM868 / FNMA POOL 913983 FN 02/37 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0024 -0,0001
US31401Y6R15 / FNMA POOL 722780 FN 09/33 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0024 -0,0001
US31405ARU96 / FNMA POOL 783599 FN 04/35 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0024 -0,0001
US31393FGG54 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0024 -0,0001
US31358SVW87 / FANNIE MAE FNR 2000 38 F 0,00 0,00 0,0023 -0,0003
US31402RBC25 / FANNIE MAE 3.894% 02/01/2035 FNMA ARM 0,00 -25,00 0,0022 -0,0001
US31359V6Z11 / FANNIE MAE FNR 1999 37 F 0,00 -25,00 0,0022 -0,0003
US36228F4P85 / GSR Mortgage Loan Trust 2004-7 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
US31395B6R90 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
US76111JZ721 / RESIDENTIAL FUNDING MTG SEC I RFMSI 2003 S9 A1 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
US31342AYG83 / FED HM LN PC POOL 780711 FH 07/33 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
US31400QX813 / FNMA POOL 694703 FN 04/33 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
US31404J2J30 / FNMA 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
US31408GJF54 / FANNIE MAE 3.509% 12/01/2035 FNMA ARM 0,00 -25,00 0,0021 -0,0003
US22541NNN56 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2002 AR28 1A2 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
US5899294G05 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2003 A6 1A 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US31407MSF31 / FANNIE MAE 3.634% 07/01/2035 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US9393357P40 / WAMU 02-AR9 1A V/R 8/25/42 3.72644500 0,00 0,00 0,0019 -0,0001
US576433GH35 / MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE MARM 2003 6 4A2 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US31393YU521 / FNGT 2004-T3 1A1 6% 2/25/44 6.00000000 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US31385WXC80 / FANNIE MAE 3.563% 01/01/2033 FNMA 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US31405U6G90 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US161630AC20 / Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-A1 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US073873AA90 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 5 1A1 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US31418EHF07 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US3133TLPF93 / FREDDIE MAC FHR 2177 F 0,00 -33,33 0,0016 -0,0004
US3128JRHC32 / FED HM LN PC POOL 847427 FH 09/34 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US31406GD557 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US31392WJU53 / FREDDIE MAC FHR 2509 ZQ 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US31392KGB61 / FREDDIE MAC FHR 2451 FB 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US31402DLH16 / FNMA ARM 3.99% 5/34 #725828 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US31359QF339 / FANNIE MAE FNR 1997 65 FK 0,00 -33,33 0,0015 -0,0003
US74160MDK53 / PRIME MORTGAGE TRUST 0,00 0,00 0,0014 -0,0002
US94982DAA46 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2005-AR14, Class A1 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US31407UMR58 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US31391MKY83 / FNMA POOL 670911 FN 12/32 FLOATING VAR 0,00 -66,67 0,0014 -0,0022
US3128NCY406 / FED HM LN PC POOL 1G0731 FH 02/36 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US466247K778 / JP Morgan Mortgage Trust 2006-A2 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
US31402DLJ71 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
US31392JY294 / FNMA, REMIC, Series 2003-21, Class FK 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
US3128NCTE45 / FED HM LN PC POOL 1G0549 FH 06/35 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US07384MYS50 / Bear Stearns ARM Trust, Series 2003-7, Class 3A 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
US31393XGQ43 / FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 2004 W2 2A2 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US31342AB577 / FED HM LN PC POOL 780060 FH 12/32 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US31407XWM90 / FANNIE MAE 3.456% 11/01/2035 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
US31390NJT00 / FANNIE MAE 2.145% 06/01/2032 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
RFR USD SOFR/3.55016 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) 0,00 -91,30 0,0012 -0,0127
US3128LUKS48 / FED HM LN PC POOL 1J0305 FH 02/37 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
US31418EJZ43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
US31389AZQ92 / FNMA POOL 620051 FN 08/32 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0011 -0,0001
US3133TAC429 / FREDDIE MAC FHR 1968 FC 0,00 -50,00 0,0011 -0,0005
US3128QJUA20 / FED HM LN PC POOL 1G1477 FH 01/37 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
US36228FNB84 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
US31404XJD75 / FNMA POOL 781560 FN 10/34 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US31390S3K53 / FANNIE MAE 3.519% 05/01/2032 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US44328AAB61 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-HE1 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
US466247AZ62 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2003-A2 SER 2003-A2 CL 3A1 V/R REGD 3.76336000 0,00 -66,67 0,0010 -0,0009
US31401CCQ42 / FNMA POOL 703979 FN 05/33 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US3133TAG222 / FREDDIE MAC FHR 1980 Z 0,00 0,00 0,0009 -0,0002
US31407MSU08 / FANNIE MAE 3.687% 07/01/2035 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US31402DRT99 / FNMA POOL 725998 FN 11/34 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US3128NVMC33 / FED HM LN PC POOL 1K1255 FH 11/36 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US3128QLRW33 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US31406NL937 / FNMA POOL 814952 FN 04/35 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US313920QJ21 / FNMA, REMIC, Series 2001-38, Class FB 0,00 -50,00 0,0009 -0,0004
US31385WXE47 / FANNIE MAE 3.442% 01/01/2033 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US31411DCZ06 / FNMA POOL 904688 FN 12/36 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0008 -0,0002
RFR USD SOFR/3.54542 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) 0,00 -95,65 0,0008 -0,0131
US31384QRC95 / FNMA POOL 530683 FN 07/29 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
US31408JAX90 / FANNIE MAE 3.809% 01/01/2036 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US525ESC6Y09 / ESC LEHMAN BRTH HLDH PROD 0,00 -50,00 0,0007 -0,0007
US3133TJFT51 / FREDDIE MAC FHR 2129 F 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US3128Q2FY42 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31385WTG41 / FNMA POOL 555051 FN 11/32 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US31396L4R81 / FNMA, REMIC, Series 2006-118, Class A1 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3128NGBF16 / FED HM LN PC POOL 1H1238 FH 12/34 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3128S4AA56 / FED HM LN PC POOL 1Q0001 FH 01/36 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0007 -0,0003
US36229RJJ95 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2003 1 A2 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3128NCB370 / FED HM LN PC POOL 1G0058 FH 01/35 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31392RUA75 / FREDDIE MAC FHR 2490 FB 0,00 0,00 0,0007 -0,0004
US31392EVN74 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31386G7J63 / FNMA 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US939336PL10 / Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Series 2003-AR1 Trust 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31406L2T47 / FNMA POOL 813586 FN 03/35 FLOATING VAR 0,00 -100,00 0,0006 -0,0000
US3128JMN943 / FED HM LN PC POOL 1B2315 FH 09/35 FLOATING VAR 0,00 -100,00 0,0006 -0,0000
US36225CMN38 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -100,00 0,0006 -0,0001
US31406MEP77 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0005 -0,0000
US31410FWC57 / FNMA 0,00 -100,00 0,0005 -0,0002
US31396J4X04 / FREDDIE MAC REMICS 0,00 0,0005 -0,0000
US31400AMS41 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0005 -0,0000
US31336CLF85 / FED HM LN PC POOL 972126 FH 08/33 FLOATING VAR 0,00 0,0005 -0,0000
US31410F3M54 / FNMA 0,00 0,0005 -0,0000
US31402RTX79 / FNMA POOL 735966 FN 10/33 FLOATING VAR 0,00 0,0005 -0,0000
US31404GV406 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0005 -0,0000
US31404WPZ31 / FANNIE MAE 4.402% 06/01/2034 FNMA ARM 0,00 0,0004 -0,0000
US3128NVLF72 / FED HM LN PC POOL 1K1226 FH 02/36 FLOATING VAR 0,00 0,0004 -0,0000
US31402CUL44 / FANNIE MAE 3.853% 07/01/2033 FAR FNARM 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
US3133T83D73 / FREDDIE MAC FHR 1885 FA 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
US31391MFS70 / FNMA POOL 670777 FN 11/32 FLOATING VAR 0,00 0,0004 -0,0002
US3128QJ4L75 / FED HM LN PC POOL 1G1727 FH 07/35 FLOATING VAR 0,00 0,0004 -0,0000
US31391MLM37 / FNMA POOL 670932 FN 01/33 FLOATING VAR 0,00 0,0004 -0,0000
US31400HFH12 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0004 -0,0000
US31387UEQ04 / FNMA POOL 594243 FN 12/30 FLOATING VAR 0,00 0,0004 -0,0000
US3128QJ5H54 / FED HM LN PC POOL 1G1748 FH 09/35 FLOATING VAR 0,00 0,0003 -0,0000
US31407CEH60 / FNMA POOL 826436 FN 07/35 FLOATING VAR 0,00 -100,00 0,0003 -0,0011
US31342AXG92 / FED HM LN PC POOL 780679 FH 07/33 FLOATING VAR 0,00 0,0003 -0,0000
US466247EH29 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2004 A4 2A2 0,00 0,0003 -0,0000
US31378C4V17 / FANNIE MAE 2.145% 07/01/2027 FNMA ARM 0,00 0,0003 -0,0001
US31339NC798 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0003 -0,0001
US31402TAD72 / FNMA POOL 737204 FN 08/33 FLOATING VAR 0,00 0,0003 -0,0000
US17307GKZ09 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,00 0,0003 -0,0000
US31349UB562 / FHLMC 0,00 0,0003 -0,0000
US31403CZ879 / FNMA POOL 745167 FN 01/36 FLOATING VAR 0,00 0,0002 -0,0000
US31389AZ221 / FNMA 0,00 0,0002 -0,0000
US31389AZ551 / FANNIE MAE 2.145% 01/01/2038 FAR FNARM 0,00 0,0002 -0,0000
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) 0,00 0,0002 0,0004
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) 0,00 0,0002 0,0004
US36202K3W33 / GNMA II POOL 008913 G2 07/26 FLOATING VAR 0,00 0,0002 -0,0001
US31408XS689 / FNMA POOL 863741 FN 12/35 FLOATING VAR 0,00 0,0002 -0,0000
US69547MAD83 / PAID_22-3 0,00 -100,00 0,0002 -0,0351
US31406KA266 / FANNIE MAE 4.307% 04/01/2035 FNMA ARM 0,00 0,0002 -0,0000
US05948XBS99 / BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2003 D 2A1 0,00 0,0002 -0,0000
US31407CD950 / FNMA POOL 826428 FN 07/35 FLOATING VAR 0,00 0,0002 -0,0000
US31403DUV99 / FNMA POOL 745896 FN 09/36 FLOATING VAR 0,00 0,0002 -0,0000
US31385XCM74 / FNMA POOL 555476 FN 04/33 FLOATING VAR 0,00 0,0001 -0,0000
US31342ASB60 / FED HM LN PC POOL 780514 FH 05/33 FLOATING VAR 0,00 0,0001 -0,0000
RFR USD SOFR/3.52500 03/02/23-7Y LCH / DIR (EZMHJQBYLCQ2) 0,00 0,0001 0,0005
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US3133THXQ54 / FREDDIE MAC FHR 2115 C 0,00 0,0001 -0,0000
US939335N840 / Washington Mutual Mortgage Securities Corp. 0,00 0,0001 -0,0000
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US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 0,00 0,0001 -0,0000
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US07384MUM27 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2003 3 2A2 0,00 0,0001 -0,0000
US07384MYY29 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2003 7 8A 0,00 0,0000 -0,0000
CMBX.NA.AAA.9 SP GST / DCR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31403DLG24 / FNMA POOL 745627 FN 04/36 FLOATING VAR 0,00 0,0000 -0,0000
US07386HXZ99 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 9 21A1 0,00 0,0000 -0,0000
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CMBX.NA.AAA.6 SP BOA / DCR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
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US63860MAA62 / NATIONSTAR NIM TRUST NSTRN 2007 C A 144A 0,00 0,0000 0,0000
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31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
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3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
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RFRF USD SF+26.161/1.7* 02/02/22-10Y LCH / DIR (EZS1LWCR7G50) -0,04 -14,63 -0,0202 0,0036
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RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/12/23-9Y* CME / DIR (EZKZJBTG1738) -0,04 -12,20 -0,0207 0,0036
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RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/26/23-29Y* CME / DIR (EZ0D1JRQTQ59) -0,04 2,63 -0,0222 -0,0002
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RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/26/23-8Y* CME / DIR (EZNM1YG7V5M2) -0,04 -7,14 -0,0224 0,0023
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RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/24/23-29Y* CME / DIR (EZ902CJWY1S2) -0,04 2,63 -0,0227 -0,0002
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RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/24/23-9Y* CME / DIR (EZ6P3GZYT2C3) -0,05 -12,28 -0,0287 0,0048
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RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/15/23-8Y* CME / DIR (EZ49L30X8CL0) -0,07 -7,04 -0,0376 0,0038
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RFRF USD SF+26.161/0.7* 9/16/23-8Y* CME / DIR (EZCQ8PB28P30) -0,08 -7,95 -0,0461 0,0050
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RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-7Y LCH / DIR (EZ2KYVSDFJC8) -0,08 46,43 -0,0468 -0,0139
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RFR USD SOFR/1.87200 04/06/22-10Y LCH / DIR (EZ972XMCG9H9) -0,08 -27,19 -0,0475 0,0189
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US01F0426811 / UMBS TBA -0,10 -101,03 -0,0543 -4,8147
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) -0,10 -37,01 -0,0555 0,0338
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RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) -0,12 -23,38 -0,0675 0,0217
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,12 -0,0704 -0,0704
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US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,15 -0,0871 -0,0871
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OIS USD SOFR/1.81700 04/05/22-10Y LCH / DIR (EZC7R1KQJZ83) -0,17 -27,12 -0,0982 0,0386
OIS USD SOFR/1.81700 04/05/22-10Y LCH / DIR (EZC7R1KQJZ83) -0,17 -27,12 -0,0982 0,0386
RFRF USD SF+26.161/1.50 9/15/23-5Y* CME / DIR (EZL6C00KXKG3) -0,21 -11,72 -0,1200 0,0185
RFRF USD SF+26.161/1.50 9/15/23-5Y* CME / DIR (EZL6C00KXKG3) -0,21 -11,72 -0,1200 0,0185
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,22 -0,1259 -0,1259
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,22 -0,1259 -0,1259
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) -0,26 -0,1474 -0,1474
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) -0,26 -0,1474 -0,1474
RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) -0,37 138,31 -0,2089 -0,1196
US01F0406854 / UMBS TBA -0,37 -101,17 -0,2112 -15,0253
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,39 -0,2228 -0,2228
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,39 -0,2228 -0,2228
RFR USD SOFR/1.61750 02/09/22-7Y LCH / DIR (EZ67SGVGHPV0) -0,50 -7,38 -0,2853 0,0288
RFR USD SOFR/1.61750 02/09/22-7Y LCH / DIR (EZ67SGVGHPV0) -0,50 -7,38 -0,2853 0,0288
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) -1,19 -0,6766 -0,6766
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) -1,19 -0,6766 -0,6766
RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/19/23-28Y* CME / DIR (EZ2D5X7LW4S3) -1,36 2,25 -0,7748 -0,0022
RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/19/23-28Y* CME / DIR (EZ2D5X7LW4S3) -1,36 2,25 -0,7748 -0,0022
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac -1,94 -169,40 -1,0989 -2,5353
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 -5,31 1,16 -3,0137 -0,3116