Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 482 067 000 |
| Positions actuelles | 109 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Parametric Risk Advisors LLC a déclaré un total de 109 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 482 067 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Parametric Risk Advisors LLC sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 4,31 | 552,26 | 37,2628 | 4,9206 | |
| 0,06 | 8,95 | 0,6037 | 0,6037 | |
| 0,13 | 8,52 | 0,5747 | 0,5747 | |
| 0,14 | 7,20 | 0,4861 | 0,4861 | |
| 0,01 | 11,00 | 0,7419 | 0,4394 | |
| 0,75 | 23,45 | 1,5825 | 0,3229 | |
| 0,28 | 45,60 | 3,0766 | 0,3143 | |
| 0,12 | 7,54 | 0,5087 | 0,3117 | |
| 0,40 | 28,07 | 1,8941 | 0,2463 | |
| 0,03 | 3,48 | 0,2350 | 0,2350 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,4627 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7131 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6003 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5854 | ||
| 0,22 | 19,53 | 1,3178 | -0,4632 | |
| 0,51 | 14,97 | 1,0099 | -0,4280 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3696 | ||
| 0,07 | 7,22 | 0,4875 | -0,3235 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2413 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2383 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2016-11-14 pour la période de déclaration 2016-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 4,31 | 0,03 | 552,26 | 12,28 | 37,2628 | 4,9206 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,64 | -2,84 | 69,88 | -1,37 | 4,7147 | 0,0565 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,83 | 0,17 | 55,06 | 1,94 | 3,7154 | 0,1634 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 1,21 | -4,97 | 47,43 | -8,80 | 3,2005 | -0,2193 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,28 | 0,00 | 45,60 | 8,54 | 3,0766 | 0,3143 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,20 | -0,85 | 44,26 | 2,38 | 2,9863 | 0,1436 | |||
| MMM / 3M Company | 0,24 | -2,79 | 43,03 | -2,17 | 2,9036 | 0,0111 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,30 | 5,71 | 35,45 | 2,94 | 2,3921 | 0,1276 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,40 | 0,00 | 28,07 | 12,02 | 1,8941 | 0,2463 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,86 | 0,00 | 26,12 | -4,07 | 1,7626 | -0,0279 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,21 | -7,11 | 23,82 | 9,84 | 1,6070 | 0,1812 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,75 | 0,00 | 23,45 | 22,44 | 1,5825 | 0,3229 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,23 | 0,10 | 20,26 | 17,21 | 1,3670 | 0,2304 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,22 | -22,56 | 19,53 | -27,89 | 1,3178 | -0,4632 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,59 | 0,00 | 18,57 | 10,56 | 1,2529 | 0,1486 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,21 | -4,32 | 18,50 | 1,42 | 1,2480 | 0,0488 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,28 | 0,00 | 15,40 | 4,51 | 1,0394 | 0,0702 | |||
| GE / General Electric Company | 0,51 | -27,26 | 14,97 | -31,55 | 1,0099 | -0,4280 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,35 | 23,71 | 14,75 | 15,49 | 0,9954 | 0,1555 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,43 | -7,96 | 13,72 | 13,59 | 0,9259 | 0,1315 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,21 | 0,00 | 13,03 | 22,42 | 0,8791 | 0,1793 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,08 | 0,00 | 12,70 | 9,63 | 0,8571 | 0,0952 | |||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,73 | 0,00 | 12,51 | 4,10 | 0,8442 | 0,0539 | |||
| WAG / | 0,14 | 37,20 | 11,60 | 32,83 | 0,7824 | 0,2084 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 116,30 | 11,00 | 138,99 | 0,7419 | 0,4394 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,10 | -5,23 | 10,97 | -6,59 | 0,7400 | -0,0321 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,07 | 1,29 | 10,30 | 1,07 | 0,6951 | 0,0249 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,12 | -0,93 | 10,13 | -1,35 | 0,6832 | 0,0083 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,06 | 0,00 | 8,95 | -7,74 | 0,6037 | 0,6037 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,13 | 3,45 | 8,82 | 32,29 | 0,5954 | 0,1568 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 8,74 | -8,40 | 0,5899 | -0,0377 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,13 | 0,00 | 8,52 | 3,45 | 0,5747 | 0,5747 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,12 | 0,00 | 8,04 | 7,16 | 0,5423 | 0,0491 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,18 | -22,67 | 7,88 | -27,65 | 0,5314 | -0,1844 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,12 | 132,34 | 7,54 | 151,67 | 0,5087 | 0,3117 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,13 | -9,46 | 7,48 | 1,91 | 0,5050 | 0,0221 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,14 | 0,00 | 7,40 | -26,68 | 0,4994 | -0,1644 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,12 | 0,00 | 7,35 | -10,44 | 0,4957 | -0,0437 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,07 | -42,95 | 7,22 | -41,42 | 0,4875 | -0,3235 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,14 | -24,86 | 7,20 | -21,66 | 0,4861 | 0,4861 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,09 | 0,00 | 6,54 | 1,29 | 0,4414 | 0,0167 | |||
| CREE / Cree, Inc. | 0,25 | 0,00 | 6,38 | 5,25 | 0,4303 | 0,0319 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,18 | 0,23 | 0,4169 | 0,0115 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,14 | 9,05 | 6,00 | 15,98 | 0,4046 | 0,0646 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,16 | 0,00 | 5,87 | 15,09 | 0,3963 | 0,0607 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,09 | 24,14 | 5,24 | 31,01 | 0,3532 | 0,0905 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,20 | 8,02 | 0,3509 | 0,0343 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,01 | -4,43 | 0,3378 | -0,0067 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,82 | 9,50 | 0,3250 | 0,0358 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,05 | -47,68 | 4,73 | -43,85 | 0,3189 | -0,2346 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,06 | 4,03 | 4,68 | 2,75 | 0,3156 | 0,0163 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,11 | 30,12 | 4,57 | 39,96 | 0,3082 | 0,0936 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,45 | -5,10 | 0,2999 | -0,0081 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,17 | -1,63 | 0,2812 | 0,0026 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,09 | 0,00 | 4,11 | -0,32 | 0,2770 | 0,0062 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,49 | -2,87 | 0,2356 | -0,0008 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,48 | -1,80 | 0,2350 | 0,2350 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,02 | 0,00 | 3,43 | 3,37 | 0,2316 | 0,0133 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,42 | -8,27 | 0,2306 | -0,0144 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,37 | -3,82 | 0,2276 | -0,0030 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,09 | -7,60 | 3,31 | 34,61 | 0,2233 | 0,0616 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,08 | 4,66 | 0,2076 | 0,0143 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | 0,00 | 3,03 | 1,92 | 0,2045 | 0,0090 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,95 | -0,94 | 0,1988 | 0,0032 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -5,47 | 2,85 | -7,17 | 0,1922 | -0,0096 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,11 | 0,00 | 2,56 | 15,49 | 0,1726 | 0,0269 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -19,05 | 2,50 | -4,58 | 0,1688 | -0,0036 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,38 | 8,71 | 0,1609 | 0,0167 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,32 | -0,77 | 0,1565 | 0,0028 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,32 | -4,13 | 0,1565 | -0,0026 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,28 | 10,66 | 0,1541 | 0,0184 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 2,20 | 10,23 | 0,1484 | 0,0172 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,01 | 0,00 | 2,12 | 2,12 | 0,1429 | 0,0065 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,02 | 0,00 | 2,06 | 5,96 | 0,1391 | 0,0112 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,03 | 6,34 | 1,97 | 5,74 | 0,1330 | 0,0104 | |||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,05 | 0,00 | 1,92 | 5,95 | 0,1298 | 0,0104 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | 0,00 | 1,92 | 5,38 | 0,1296 | 0,0097 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,88 | 0,75 | 0,1265 | 0,0041 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,73 | 0,41 | 0,1165 | 0,0034 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 0,00 | 1,70 | 1,43 | 0,1146 | 0,0045 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 1,57 | 21,38 | 0,1057 | 0,0208 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 0,00 | 1,49 | -5,10 | 0,1005 | -0,0027 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,44 | -1,84 | 0,0973 | 0,0007 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 33,30 | 1,41 | 27,56 | 0,0949 | 0,0224 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,40 | 11,54 | 0,0945 | 0,0119 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 27,79 | 1,24 | 48,20 | 0,0834 | 0,0286 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -44,13 | 1,03 | -35,68 | 0,0697 | -0,0359 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,01 | -0,59 | 1,00 | -0,50 | 0,0677 | 0,0014 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -3,17 | 0,0659 | -0,0004 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,94 | -5,14 | 0,0636 | -0,0017 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 1,31 | 0,0627 | 0,0024 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,84 | -3,45 | 0,0566 | 0,0566 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,01 | 17,82 | 0,84 | 19,89 | 0,0565 | 0,0565 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 5,41 | 0,0565 | 0,0043 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | 0,00 | 0,71 | -1,66 | 0,0478 | 0,0004 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 11,46 | 0,70 | 7,56 | 0,0470 | 0,0044 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -2,65 | 0,0445 | -0,0000 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | -3,24 | 0,57 | -6,84 | 0,0386 | -0,0018 | |||
| XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF | 0,01 | -21,45 | 0,51 | -20,47 | 0,0341 | 0,0341 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 11,93 | 0,0329 | 0,0043 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -10,71 | 0,0320 | -0,0029 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,02 | -72,74 | 0,43 | -70,86 | 0,0294 | -0,0688 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 6,84 | 0,0274 | 0,0024 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -6,91 | 0,0246 | -0,0012 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -3,78 | 0,0223 | -0,0003 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 17,00 | 0,0195 | 0,0033 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 4,07 | 0,0173 | 0,0011 | |||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 19,01 | 0,0114 | 0,0021 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | Put | 0,00 | -27,17 | 0,06 | 9,26 | 0,0040 | 0,0040 | ||
| 018490100 / Allergan plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2279 | ||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1113 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0216 | ||||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0377 | ||||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0040 | ||||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1751 | ||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0784 | ||||
| BLL / Ball Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7131 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2383 | ||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LLL / JX Luxventure Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1280 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5854 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0233 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0808 | ||||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1647 | ||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0565 | ||||
| BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0095 | ||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DATA / Tableau Software, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2413 | ||||
| CKP / Checkpoint Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0550 | ||||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1564 | ||||
| KRFT / | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0582 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6003 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3696 | ||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0740 | ||||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4627 |
